[뉴스토마토 송주연기자] 다음달까지 만기가 돌아오는 중장기차입금 규모가 100억달러에 육박하는 것으로 나타났다.
금융당국은 국가신용등급 상승 등으로 외화차입 여건이 양호하고 이미 외화자금을 충분히 확보하고 있어 유동성에 어려움이 없을 것으로 판단하고 있다.
14일 금융감독원에 따르면 이달 중 만기가 돌아오는 국내은행의 중장기차입금은 62억달러, 다음달 중 만기가 도래하는 차입금은 36억달러로 내달까지 98억달러의 외화차입금 만기가 도래한다. 12월 중에도 25억달러 만기가 돌아온다.
여기에 이달 말로 일본과 체결한 한·일 통화스왑 계약이 종료돼 700억달러까지 늘어났던 양국간 통화스왑 규모는 다음달 다시 130억달러로 줄어든다.
하지만 금감원은 국가 신용등급 상승 등으로 우호적인 외화차입 여건이 조성되고 있고 이미 확보한 외화 여유자금도 충분해 일본과의 통화스왑 종료 계약이나 외화차입금 만기 도래에 따른 어려움은 없을 것으로 예상하고 있다.
실제로 9월말 국내은행의 외환건전성 비율은 모두 지도비율을 큰 폭으로 상회한 것으로 나타났다.
◇국내은행의 외환건전성 비율 현황(기간말, %, %p)
(자료 : 금융감독원)
지난달 국제신용평가사인 피치(Fitch)와 스탠다드앤드푸어스(S&P)가 잇달아 우리나라 신용등급을 상향조정하면서 9월말 현재 한국 국채(5년물)에 대한 신용부도스와프(CDS)도 전달보다 18bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 86bp를 기록했다.
단기차입 가산금리도 5.9bp로 올해 최저를 기록한 전달(5.0bp)와 비슷한 수준 유지했고 중장기차입의 경우 1년물 가산금리는 102bp로 전월(147bp) 대비 큰 폭으로 하락했다.
차환율도 양호한 수준을 나타냈다.
단기차환율은 91.0%, 중장기는 97.8% 기록해 만기도래보다 다소 적게 차입해 소폭의 순상환을 보였다. 이미 확보하 여유자금이 풍부했기 때문이다.
다만 올해 전체로 보면 단기는 89.5%, 중장기는 150.3%로 단기는 순상환됐으나 중장기는 순조달 형태가 지속되면서 차입만기가 장기화돼 올해 6월 전체 외채중 단기외채비중이 2009년보다 10%포인트 이상 하락했다.
은행들의 중장기 차입이 늘면서 '장기조달-단기운용'으로 역마진 구조가 발생한 것이다.
이에 대해 금감원 관계자는 "국내은행들의 역마진 규모는 연간 1억8000만달러로 추산된다"며 "이는 국내은행 당기순이익 규모를 감안할 때 감내할 수 있는 수준"이라고 말했다.
그는 "신용등급 상향으로 가산금리가 25bp 가량 하락한다고 가정할 경우 역마진 규모의 약 2배에 달하는 차입비용이 절감될 수 있다"고 설명했다.
외화조달비용 절감을 감안한다면 역마진을 비용으로 인식하는 것은 곤란하는 것이다.
한편 금감원은 유럽재정위기 증폭과 실물경기 침체 우려 등에 대비해 중장기 자금조달을 통한 외화차입금 만기구조 개선, 차입선 다변화 등 외화유동성 관리를 지속한다는 방침이다.