[뉴스토마토 김병윤기자] 한국거래소 시장감시위원회(위원장 김도형)는 24일 알고리즘거래 사고를 예방해 시장의 안정성을 높이고 투자자 보호에 기여하고자 알고리즘거래 위험관리 가이드라인을 마련했다고 밝혔다.
알고리즘거래란 일정한 논리구조(알고리즘)에 따라 주식시장에서 상품거래를 컴퓨터 시스템에서 자동으로 이뤄지도록 한 거래방식을 뜻한다.
거래소에 따르면 최근 5년간 총 7차례의 알고리즘거래 주문사고로 약 1100억원의 손실이 발생한 것으로 추정된다.
거래소 관계자는 "이번 가이드라인은 알고리즘거래 사고예방을 위한 베스트 프랙티스(Best Practice)며 회원이 자율적으로 이행할 것을 권고하는 규범"이라며 "내부통제·시스템의 적정 운영을 위해 구체적인 방법을 제시했다"고 말했다.
이번 가이드라인은 시스템 설계·테스트, 리스크 관리, 거래적용, 사고대응·사후검증 등 총 6개 장으로 위험관리가 필요한 모든 분야를 포함하고 있다.
주요 내용으론 주문사고의 주요 원인인 알고리즘거래 시스템의 오류와 입력착오 등이 발생하지 않도록 시스템 개발·변경 관련 절차를 마련·운영하고 입력착오 방지기능 등도 구비하도록 했다.
또 시스템·프로그램의 완전성을 위한 각종 테스트 등을 실시하고 그 결과를 관련 책임자의 승인 후 보존하도록 했으며, 고객의 신용도 등을 평가해 금액·수량 등 자체 주문한도를 설정하고 그 한도를 초과할 경우 주문거부 등 리스크를 관리하도록 했다.
마지막으로 알고리즘거래 사고가 그 프로그램의 최초 가동 때 발생한다는 점을 반영해 처음 가동할 때의 유의사항과 사고발생 대응절차 등에 대해 기술했고, 회원이 전단처리서버(FEP)를 통제할 수 있도록 관리·운영에 필요한 기본적인 사항에 대해 기술했다.
거래소 관계자는 "이번 가이드라인의 시행에 따라 회원의 알고리즘거래 위험관리가 획기적으로 개선돼 사고위험이 감소될 것으로 기대한다"며 "시장감시위원회는 향후 사고예방을 위해서 가이드라인에 대한 교육·설명회를 실시하고 지속적으로 보완해 나갈 계획"이라고 말했다.