[뉴스토마토 이혜진기자] 알고리즘 거래 시 발생할 수 있는 위험에 대한 사전 관리가 강화된다
한국거래소는 이같은 내용을 포함해 개정된 파생상품시장 업무규정과 시행세칙을 9월30일부터 시행한다고 8일 밝혔다.
알고리즘 거래란 투자자가 기존에 정한 조건에 따라 자동적으로 매매가 이뤄지는 전산 거래를 의미한다.
파생상품제도부 관계자는 "만약 시스템 장애가 발생할 경우 투자자의 의도와 달리 대량 주문이 접수될 위험이 있다"며 "이번 개정안은 이같은 위험을 미리 방지하기 위해 시행되는 것"이라고 설명했다.
개정안에 따르면 알고리즘 거래 계좌를 개설한 투자자는 계좌번호와 회원사 담당자 연락처, 전용 프로세스 아이디(ID) 등 위험 관리에 필요한 정보를 거래소에 미리 신고해야 한다.
거래소는 시스템 장애나 주문 착오가 발생했을 경우 이 정보를 활용해 해당 계좌에서 제출한 호가를 한꺼번에 취소하는 등의 조치를 내릴 수 있다. 추가 접수도 차단된다. 이같은 일괄취소 기능은 내년 2월부터 도입된다.
과다 호가 접수도 내년 2월부터 거래소가 제한하며 누적 호가 수량 한도는 9월30일부터 계좌별로 설정된다.
체결율이 낮고 호가 건수가 과도하게 많은 계좌에 대해서는 거래소가 과다 호가 부담금을 징수한다. 부담금은 코스피200선물·옵션 거래 계좌의 경우 일 100만원이 부과된다. 월 2회에 한해 면제가 가능하다.
파생상품 투자자에 대한 증거금 관리도 강화된다. 거래소는 장 중 위험 노출액 한도를 예탁금의 10배에서 5배 수준으로 축소할 예정이다. 시장 변동에 대비해 마련된 장 중 추가 증거금 제도도 내년 5월부터 도입된다.
한편 거래 활성화를 위해 미국 달러옵션시장제도도 개선된다. 결제 방법은 실물인수도 결제에서 현금 결제로 변경된다. 최종 결제일은 최종 거래일 다음 거래일로 단축되며 거래 시간도 현행 오전 11시30분에서 오후 15시로 연장된다.